Frost será una de las estrellas invitadas de la fiesta junto con el ícono, productor y filántropo de Hollywood Fran Drescher, la hija y modelo de Boris Becker Anna Ermakova y la supermodelo estrella Romee Strijd. Es la fiesta anual de verano de Marcel.

En 1981, cuando tenía 16 años y bailaba en un video musical, Frost conoció a Gary Kemp del Spandau Ballet. Se casaron justo antes de que ella cumpliera 23 años, el 7 de mayo de 1988. Su hijo Finlay nació en 1990. Frost y Kemp estuvieron casados ​​durante cinco años y se divorciaron el 19 de agosto de 1995.

Frost conoció a Jude Law mientras trabajaba en la película de 1994. Compras. Se casaron en septiembre de 1997 y tienen tres hijos: su hijo Rafferty (nacido en 1996), su hija Iris (nacida en 2000) y su hijo Rudy (nacido en 2002). Frost y Law se divorciaron el 29 de octubre de 2003. Frost nombró a la modelo Kate Moss como madrina de Iris y al DJ de BBC Radio 1 Nick Grimshaw como madrina de Rudy.